विदेशी मुद्रा में अधिकतम ड्रॉडाउन

विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग में ड्राडाउन डाउनडाउन किसी भी विदेशी मुद्रा व्यापार रिपोर्ट, रणनीति या विशेषज्ञ सलाहकार की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। ड्रॉडाउन नियोजित कार्यनीति के जोखिम को दर्शाता है। किसी दिए गए रणनीति की लाभप्रदता को युगल में गिरावट के साथ रखना चाहिए क्योंकि अन्यथा आप जोखिम को खाते में नहीं लेंगे और यह करने के लिए बहुत बुरी चीज है। विदेशी मुद्रा एक संभावना-आधारित गतिविधि है और इस प्रकार जोखिम वाले दृष्टिकोण से व्यवहार किया जाना चाहिए। ड्रॉडाउन आपके बैलेंस चार्ट में कुछ स्थानीय अधिकतम बिंदु और उस चार्ट में अगले निम्न न्यूनतम बिंदु के बीच अंतर है। यह जोखिम राशि है जिसके द्वारा आपकी रणनीति हानि की एक लकीर के दौरान नीचे जा सकती है। दो प्रकार के ड्रॉडाउन हैं जिन्हें विशेषज्ञ सलाहकारों की महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता है (उदाहरण के लिए, मेटाट्रेडर मंच में) पूर्ण ड्रॉडाउन और अधिकतम ड्रॉडाउन। निरपेक्ष आहरण सभी परीक्षण अवधि के दौरान जमा राशि के नीचे प्रारंभिक जमा और न्यूनतम अंक के बीच का अंतर है। यह आपको बताता है कि व्यापार के दौरान प्रारंभिक जमा की तुलना में आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि यह मान परीक्षण के दौरान 0 था, तो आपकी जमा राशि बिल्कुल भी खतरे में नहीं थी। अधिकतम इक्विटी ड्रॉडाउन आपके इक्विटी चार्ट में स्थानीय अधिकतम हर्टियम और आपके इक्विटी चार्ट में अगले स्थानीय न्यूनतम सीमा के बीच अधिकतम अंतर है। यह आपको बताता है कि कुछ लाभ पाने के बाद आपकी रणनीति कितनी कम हो सकती है इसे खोने लकीर की गहराई भी कहा जा सकता है आम तौर पर यह ईए 8217 के साथ व्यापार करने के लिए एक अच्छा विचार नहीं है, जो लाभ के मुकाबले अधिकतम गिरावट के साथ होता है। लेकिन मैं रणनीतियों या विशेषज्ञ सलाहकारों के साथ भी व्यापार की सिफारिश नहीं करता है जो शुद्ध लाभ के 25 से अधिक स्तरों पर अधिक से अधिक गिरावट रखते हैं। अपने स्वयं के जोखिम-प्रतिफल के अनुपात का ध्यान रखें और ईए 8217 के साथ व्यापार न करें जो इसका पालन न करें। अब आप जानते हैं कि क्या गिरावट है और विदेशी मुद्रा व्यापार में इसकी गणना कैसे की जाती है। दुर्भाग्य से, मेटाट्रेडर 4 (बिल्ड 225) का वर्तमान संस्करण, रणनीति परीक्षक गलत तरीके से गणना करता है, इसलिए यदि आप अपने ईएएस का परीक्षण कर रहे हैं, तो यह पूरी तरह से ड्रापडाउन और अधिकतम ड्रॉडाउन मैन्युअल रूप से गणना करने के लिए बेहतर है। यदि आपके पास अपनी राय या अधिक से अधिक या पूर्ण ड्रॉडाउन के बारे में सवाल है, तो इस पोस्ट पर टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र रहें। एक विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग में लिडक्वा ड्राडाउन पर सोचा था कि मैं पिछड़ गया था और हैक की अच्छी सेटिंग का उपयोग करने की कोशिश करता हूं जो कि एक टन जोखिम न हो और आप ठीक पैसे कमाते हैं अधिकतम न्यूनतम ड्राडाउन (एमडीडी) क्या अधिकतम ड्रॉडाउन (एमडीडी) अधिकतम ड्रॉडाउन (एमडीडी) अधिकतम है एक शिखर से एक पोर्टफोलियो की गर्त तक हानि, एक नया पीक प्राप्त होने से पहले। अधिकतम ड्राडाउन (एमडीडी) एक निर्दिष्ट समय अवधि में नकारात्मक पक्ष का जोखिम है। इसे दोनों एक स्टैंड-अलोन माप के रूप में या अन्य मीट्रिक में एक इनपुट के रूप में उपयोग किया जा सकता है जैसे कि अधिकतम ड्राडाउन और कैल्मर रेशियो पर लौटें अधिकतम ड्रॉडाउन प्रतिशत शब्दों में व्यक्त की गई है और इस रूप में गणना की गई है: (गर्त मूल्य पीक मूल्य) पीक मूल्य अधिकतम रिटर्न (एमडीडी) नीचे अधिकतम ड्रॉडाउन की अवधारणा को समझने के लिए एक उदाहरण पर विचार करें। मान लें कि एक निवेश पोर्टफोलियो का प्रारंभिक मूल्य 500,000 है एक क्रूर भालू बाजार में 400,000 तक गिरने से पहले पोर्टफोलियो, समय की अवधि में 750,000 तक बढ़ जाता है। यह फिर 600,000 तक पहुंच जाता है, फिर से 350,000 तक गिरने से पहले इसके बाद, यह दोगुने से अधिक 800,000 अधिकतम गिरावट क्या है इस मामले में सबसे अधिक गिरावट (350,000 750,000) 750,000 53.33 है निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें: एमडीडी गणना में 750,000 का प्रारंभिक शिखर उपयोग किया जाता है। 600,000 के अंतरिम शिखर का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक नया उच्च प्रतिनिधित्व नहीं करता है 800,000 के नए पीक का भी उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि मूल ड्रॉडाउन 750,000 शिखर से शुरू हुआ। एमडीडी गणना एक नए पीक से पहले सबसे कम पोर्टफोलियो वैल्यू (इस मामले में 350,000) को ध्यान में रखती है, और न केवल 400,000 तक की पहली गिरावट। एमडीडी का सही परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि इससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस संबंध में, विशेष ध्यान देना समय अवधि के लिए माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक काल्पनिक लंबे समय तक अमेरिकी फंड गामा 2000 से अस्तित्व में रहा है, और 2010 के अंत में अधिकतम -30 की गिरावट आई है। हालांकि यह एक बड़ा नुकसान की तरह लग सकता है, ध्यान दें कि SampP 500 की तुलना में अधिक गिरावट आई थी 55 अक्टूबर 2007 में अपनी चरम से मार्च 2009 में इसकी गर्त तक। जबकि अन्य मैट्रिक्स को एमडीडी के दृष्टिकोण से गामा फंड के समग्र प्रदर्शन का आकलन करने के लिए विचार करने की ज़रूरत होगी, इसने अपने बेंचमार्क को बड़े अंतर से बेहतर कर दिया है।